Kaur
Руслан Каюмов

 
Уровень 47

  Торгую в компаниях:

  Моя торговля


График торгового счета Kaur


Группа "Школа трейдеров"

Рейтинг 315



РЕКОМЕНДУЮ



Насколько правдивы результаты, полученные в тестере MetaTrader?

Часто приходится слышать, что якобы работа тестера MT «не соответствует действительности», что «нельзя доверять результатам тестов», что «тестер неадекватен» и т.д.

Начну сразу со своего примера. Заодно это ответ для сомневающихся в моем тесте. Ведь когда я выкладываю для инвесторов таблицы тестов с красивым результатом, да еще и строю по ним ММ, то могут возникнут сомнения: «А вдруг он неправильно оттестировал, да и вообще тестер лажает, как можно доверять тестеру MT?!»
И, надо сказать, сомнения обоснованные. Может действительно управляющий не умеет пользоваться тестером и занимается самообманом, а заодно ненароком и вводит в заблуждение потенциальных инвесторов. Все правильно. Надо предоставить доказательства корректности теста.

Сделаем это просто. Сравним торговлю на реальном счете по Trendix1 с июля 2014 по сегодня и результаты по тестеру за этот же период. Посмотрим, насколько тестер разойдется с реальной торговлей.

Тестер
Правильные ли результаты показывает тестер MetaTrader

Мониторинг реальной торговли:
Правильные ли результаты показывает тестер MetaTrader

Разница составляет меньше одного процента. Около 10 пунктов в пользу тестера. И даже эти 10 пунктов, которые можно списать на допустимую погрешность, являются полностью обоснованными. За все время торговли с лета я совершил одну ошибку — недавно перед самыми нофармами отправил терминал на обновление и в итоге умудрился пропустить вход. Вошел с опозданием и хуже сигнала на 12 пунктов. Благодаря тому, что я оставляю сделки в летучке Бишопа, этому есть подтверждение — prognoz.opentraders.ru/22044.html#comment97248

Таким образом тестер оказался точен почти пункт в пункт.

По основным параметрам картина идентична:
динамика графика
52 трейда
доля прибыльных трейдов
+90% прибыли


По просадке отдельная история. Просадку в тестере оценивать можно (даже лучше, чем в мониторинге), но с оговорками. Об этом как-нибудь в следующий раз.

Замечу, что тестирование проводилось с домашнего ПК (подгруженная история), а торговля — с удаленного сервера. Таким образом терминалы использовались разные.



Когда тестер бывает не прав?


Итак, в моем примере результаты по тестеру совпадают с результатами реальной торговли.

Но ведь многие видели и ситуации, когда тестер показывает совершенно неправильную картину. Мы не трогаем откровенно мошеннические или ошибочные советники, которые заглядывают в будущее и показывают на истории идеальную картинку, не имеющую ничего общего с реальностью.
Но даже честный работяга-советник может показывать в тестере одни входы и выходы, а в реальной торговле — совершенно иные.

Реальность результатов теста зависит от того, понимает ли трейдер принципы тестирования и умеет ли сопоставлять возможности тестера и нюансы отдельно взятой стратегии. Да, многое зависит от стратегии.

Какие стратегии являются сложными для правильного прогона в тестере:
1) пипсовочные и некоторые скальпинговые стратегии, совершающие множество сделок внутри дня и способные открывать и закрывать сделки внутри одной минутной свечи

2) новостные роботы; особенно те, которые открываются с маркета в момент выхода новости

Это основные группы риска. Тест по этим стратегиям может быть искажен из-за большого вклада спреда, проскальзываний и повышенной требовательности к корректному моделированию тиков внутри минутной свечи (ведь из достоверных данных у нас только история М1, а тики тестер вынужден моделировать).

Недооценивать это все нельзя. Расширение спреда, задержки и проскальзывания способны убить новостного робота. В тестере отлично тестируются среднесрочные и долгосрочные стратегии. И многие спокойные интрадей-системы, когда вход не привязан к публикации экономических показателей и времени открытия бирж, а выход происходит не в пределах минутной свечи открытия, а через несколько десятков пунктов.

В этой статье я не буду рассказывать, как правильно проводить тесты с технической стороны. Я хотел донести мысль, что при использовании тестера нужно руководствоваться прежде всего здравым смыслом. Причем справедливости ради надо сказать, что MetaQuotes улучшает функционал и поведение тестера — сохраняет спред для каждого М1, добавляет режимы стресс-тестирования и др. Однако всегда нужно трезво оценивать возможности тестера. Он не волшебная палочка, но надежный инструмент в пытливых руках. Надеюсь, мне удалось это продемонстрировать на примере.



ИнвесторамИнформация для инвесторов по индивидуальному управлению Вашим счетом
Начинающим трейдерам — консультации по скайпу, обращаться в личные сообщения.
  • +7
  • Просмотров: 4979
  • 16 января 2015, 02:39
  • Kaur
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

Вступите в группу "Школа трейдеров", чтобы следить за обновлениями
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ГРУППЕ
присоединиться
11 января 2015
06 апреля 2015

Комментарии (6)

+
0
я смотрел качество моделирования в первую очередь, а про то, что спред может быть разный на минутном графике даже не догадывался ))) Спасибо )
avatar

  13  writelint00 Сообщений: 592 - writelint

  • 16 января 2015, 08:13
+
0
Руслан, хотите попытаюсь разгадать вашу ТС по сделкам и скринам?
avatar

  26  AM2 Сообщений: 7364 - Андрей

  • 16 января 2015, 09:36
+
+4
Андрей, ответьте сами на свой вопрос, хочет ли хоть какой-нибудь управляющий трейдер, чтобы его ТС «разгадывали» :) 
Если бы я хотел поделиться стратегией, то, наверное, придумал бы варианты поинтереснее для себя.
avatar

  47  Kaur Автор Сообщений: 1322 - Руслан Каюмов

  • 16 января 2015, 10:09
+
0
Я бы не стал открыто публиковать результаты без вашего согласия. Но по скринам и истории сделок, вполне возможно разгадать ТС.
avatar

  26  AM2 Сообщений: 7364 - Андрей

  • 16 января 2015, 14:31
+
+1
В моем случае случае получилось что реал выдал более ощутимую прибыль, а просадка получалась даже ниже т.к. в тестере открытие ордеров проходит идеально, а на деле скользим неплохо. У меня скальпинговаый робот таймфрейм М1 как и сказал Руслан что результаты разнятся так оно и есть. Оптимизировал уже на реале, даже тот же трол работает по др на реале чем в тестере по моим наблюдениям.
avatar

  13  Buff Сообщений: 392 - Артем

  • 17 января 2015, 19:13
+
+2
не думал, что тестер может выдавать такие хорошие (точные) результаты… *???* 
всегда скептически относился к тестеру, видимо напрасно
avatar

  67  shulgindv Сообщений: 5397

  • 19 января 2015, 07:51

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Начать торговлю с Альпари

 
Как начать: открываем первую торговую сделку за 7 шагов →