Системная торговля. Готовы ли вы к просадкам?

Школа трейдеров

К профиту все мы, конечно, готовы

А вот к потерям? Или точнее, к просадке — к длительному периоду без прибыли?

В качестве иллюстрации возьмем тех, кто успешен. Например, хорошие ПАММ-управляющие. Но обязательно с правильных сервисов, а не с тех, что рисуют положительный процент каждую неделю, маскируясь под торговлю.

Откроем ПАММ-рейтинг Альпари — www.alpari.forex/ru/investor/pamm/

Возьмем одного из лидеров топа

Счету больше двух лет, прирост средств десятикратный (1000%).
Инвесторский капитал 260 000 USD.

А это значит, что при средней оферте 30%, и если управляющий удвоит депозит в следующем году (а за последний год прибыль составляет 96%), то его вознаграждение от управления составит около 80 000 USD, что соответствует высокой по российским меркам з.п. 200 тыс. руб / мес.

Успешный управляющий? Успешный.
Те, кто кто не обладает сразу миллионными стартовыми капиталами, вполне могут стремиться к такой цели: нарабатываем статистику торговли -> берем на борт капитал под управление -> делим прибыль с инвесторами.

Теперь посмотрим на график его ПАММа:

И что же видим? Периоды просадок и плато составляют до полугода. Представьте, что Вы уходите в декабре в просадку, а возвращаетесь из нее только в июне? Многие начинающие хоть вроде и слышали об этом, но к такому повороту не готовы. Месяц торговли без прибыли + потеря четверти депозита = уныние, поиск новой системы, вдохновляющее начало по новой системе, снова спад… Так и бегает большинство по кругу.

Поступим еще более наглядно. Предположим, что система avp555, способная приносить своему владельцу неплохие деньги, вдруг попала в руки к Васе — одному из начинающих трейдеров, который сломя голову с энтузиазмом носится по форумам в поисках систем, роботов, перебирает кучи архивов, читает запоем книги… Вася «пока» не зарабатывает, но считает, что уже «вот-вот, скоро». Типичный представитель племени ~~вечно~~начинающих трейдеров.

Как вы думаете, что изменится с появлением системы avp555 у Василиля?
Да ровным счетом ничего

Совсем ничего. Никаких 200 тыс. рублей в месяц зарабатывать он не будет.

Василилй получает некие торговые правила системы. Такие он уже видел не раз. Начинает по ним торговать, но вот незадача — наступает очередной период просадки в 3-6 мес. И, быть может, наступает такой период сразу, даже без профита на старте. Вполне вероятно.

И даже самый стойкий Вася за полгода полностью разочаруется в системе, потому что критерии его оценки системы эмоциональные и неформализованые.

Вот полгода, взятые из того же успешного ПАММа.

Система успешного управляющего не дала Васе никаких дивидендов. Наш герой суетится, мелочится и ориентируется на показатели недели, месяца, строит какие-то планы, оторванные от реальности (от реальных показателей конкретной системы).

И заметьте, это еще был самый стойкий Василий! Большинство же и пару месяцев подобной ручной торговли не протянут

А нужно то всего — остановиться, успокоиться, протестировать свою систему и четко обозначить критерии, по которым стратегия признается нерабочей. На основе объективных данных тестирования. Например: достижение просадки более 50% или полтора года торговли без прибыли.

Отсюда следует, что дело вовсе не в стратегии, а в подходе к реализации стратегии. Подход должен быть системный, и никакой иной. Прибыльную стратегию отыскать не так сложно, они действительно под ногами. Но нужно еще поднять, пригреть (читай потестировать) стратегию, выработать план по ММ и четко следовать заданным правилам. В профите и в просадке, ~~в горе и радости, достатке и бедности, пока margin call не разлучит вас~~

Желаю удачи!

Все герои вымышлены. Совпадения с реальными лицами и событиями считать случайными!

+14
Просмотров: 77812
24 января 2013, 12:54
Kaur

Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

Вступите в группу "Школа трейдеров", чтобы следить за обновлениями
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ГРУППЕ

Предыдущая запись в группе Как сдуваются торговые системы	Следующая запись в группе Сравнение FOREX и биржевого рынка. Инфографика
01 декабря 2012	16 мая 2013

Брокер для ваших роботов, 15 лет на рынке

Классная статья *good*

Спасибо!

14 rebel Сообщений: 405

24 января 2013, 13:03
↓

+1 наука для начинающих трейдеров (читать обязательно)

2 korieshov Сообщений: 86

21 августа 2013, 10:58
↑
↓

Уже где-то читал идентичный материал. Не все готовы к таким просадкам. а именно тут испытываются все нервы)))

2 korieshov Сообщений: 86

21 сентября 2013, 16:06
↑
↓

Да ты тут его и читал, балабол *evil*

Месяц назад комментарий от тебя же выше. Хоспадииии, когда уволят тебя уже и еще с десяток твоих коллег-ботов? Вы совсем обнаглели со своей пустоловной накруткой счетчика комментов. Мало того, что льете сплошную воду, так еще и в одних и тех же материалах.

13 Tor Сообщений: 447 - Роберт

21 сентября 2013, 16:49
↑
↓

все в точку. держи +

10 oleg Сообщений: 165 - олег

24 января 2013, 14:28
↓

если мне не изменяет память, вы сами тестирцете такую лабуду, как памм.по моему не одному управляющему.

как успехи??

21 Drughemp Сообщений: 793 - Александр

24 января 2013, 15:05
↓

О тестировании паммов в своем месте в свое время.
А лабуду я не тестирую.

47 Kaur Автор Сообщений: 1327 - Руслан Каюмов

24 января 2013, 16:27
↑
↓

согласен, зачастую некогда прибыльные стратегии заставляю себя ждать и снова работают так как цена может стоять в узком ценовом диапазоне не один месяц…

68 shulgindv Сообщений: 5442

24 января 2013, 19:37
↓

Вы и представить не можете какие я иной порой терплю убытки…

20 Anatoly74 Сообщений: 3710 - Анатолий

24 января 2013, 21:39
↓

Жизнено

7 Soultaker Сообщений: 138

31 января 2013, 21:32
↓

Убытки принимаю как данность без них не будет и профитов а профитов не бывает без убытков.

24 SerOv Сообщений: 859 - Сергей

16 февраля 2013, 17:23
↓

молодец в стиле изложения и написания просматривается одна приятная вещь — ЛОГИКА

0 JLu4HocTb Сообщений: 1 - Юра Зуб

10 марта 2013, 23:57
↓

Статья отличная. Только немного неточности в терминологии.

… к просадке — к длительному периоду без прибыли

Это не просто период без прибыли. Это период, когда депозит проверяется на прочность, когда постоянно мучит вопрос, что делать — зафиксировать убытки или продолжать увеличивать просадку в надежде на возврат цены. Просадка — прежде всего, психологическое испытание. Чем серьёзнее просадка, тем больше психологическое давление и опасность пренебречь сигналами ТС. Строго говоря, ТС, допускающая просадку такого размера, чтобы об этом нужно было бы так беспокоиться — плохая ТС.

1 vogel Сообщений: 21

16 апреля 2013, 21:25
↓

ТС, допускающая просадку такого размера, чтобы об этом нужно было бы так беспокоиться — плохая ТС.

Смысл в том, что «Василий» беспокоится так по любой просадке. Т.е. дело не в системе, а в трейдере. Акцент намеренно сделан на «отсутствии прибыли», а не на получении каких-то особых сверхубытков. Потому что достаточно и отсутствия прибыли, чтобы наш герой продолжил свои постоянные метания от системы к системе.
… Там все написано.

47 Kaur Автор Сообщений: 1327 - Руслан Каюмов

16 апреля 2013, 21:37
↑
↓

Как знакомо)))
спасибо!

1 Albertovich Сообщений: 43 - Юрий Новиков

26 апреля 2013, 11:13
↓

Обещания это все потрогать нельзя. Потрогать можно только профит и только выведенный и обналеный, все остальное пыль. Я даже боьше скажу, если вы рекапитализируете, считайте что у вас ничего так и нет. Ибо все под богом финансов ходим. Раз, два и неважно был ли профит на счету если он недоступен. Делайте как я, у фреша половину профита в обнал, вторую — бросаю монетку, обнал или рекап.

3 tsimpako Сообщений: 207

26 сентября 2016, 15:37
↑
↓

А как же обещания трейдеров о том что ты всегда будешь в плюсе. Я планирую вложить в ДУ, потому как у самого нет времени самостоятельно зарабатывать и учиться этому делу, хоть это меня очень привлекает. Мне одного не понятно, почему все ДЦ обещают только прибыль, разве нет проиграшей?

1 nikitenko-tolik Сообщений: 28

13 мая 2013, 17:44
↓

«Обещания» ДЦ (если такие есть) — исключительно рекламный ход.

Раз Вы связываете ДУ, обещания и ДЦ, значит речь, скорее всего, идет о размножившихся в последнее время сервисах инвестирования с неторговыми рисками. Когда компании обещают сохранение депозита и показывают ежемесячную непрерывную доходность почти без просадок.
В подавляющем большинстве случаев — это пирамиды, замаскированные под торговлю. Они действительно могут годами выплачивать прибыль, а затем в одночасье слить вклад.

На таких инвестициях люди тоже зарабатывают (также как и есть инвесторы, заработавшие на МММ). Но отношения к реальной торговле и, следовательно, к данной теме подобные пирамиды не имеют.

47 Kaur Автор Сообщений: 1327 - Руслан Каюмов

13 мая 2013, 18:09
↑
↓

Исходя из ваших слов с ДЦ которые предлагают инвестировать в доверительное управление лучше не иметь дел?

1 Petrov Сообщений: 34 - У ушей тоже есть стены.

15 мая 2013, 19:02
↑
↓

Не совсем. Я лишь хочу сказать, что пирамиды, замаскированные под фонды и под памм-сервисы не имеют отношения к торговле и к топику про реальный ПАММ.
Ну а зарабатывать на них или нет — это каждый решать должен сам. Главное понимать, что это никакое не доверительное управление.

47 Kaur Автор Сообщений: 1327 - Руслан Каюмов

15 мая 2013, 20:09
↑
↓

Ну почему же. вы же сами выбираете с кем и на каких условиях работать: внимательно изучаете стейтмент, читаете отзывы о брокере, смотрите в глаза управляющему, переписывая его паспортные данные и многое другое, что обеспечит здоровый сон. Вопрос только в том — чего вы ждете от рынка — быстрых денег или прибыли (стабильной или за какой-то конкретный период). как только ответите себе на вопрос. поймете с кем вам и на каких условиях стоит работать

2 korieshov Сообщений: 86

21 августа 2013, 11:00
↑
↓

И как же отличить такие замаскированные под фонды пирамиды?

1 nikitenko-tolik Сообщений: 28

17 мая 2013, 10:59
↓

Да, поддерживаю такой вопрос. Как их различать, реальный ПАММ и пирамиду? Насколько понимаю, Kaur, у Вас уже есть своё сложенное мнения про некоторые ДЦ. Может поделитесь с нами? Я собираюсь инвестировать, но пока компанию не выбрал. Буду благодарен, если посоветуете проверенных)

1 Gorlov Сообщений: 30

17 мая 2013, 11:18
↓

Я слышал об одной компании, у которой есть интересная программа, в которой ты доверяешь управление своими финансами не одному трейдеру, а 20 — ке лучших. Я думаю что шансы заработать там выше, чем доверять одному трейдеру!

1 nikitenko-tolik Сообщений: 28

17 мая 2013, 16:46
↓

Petrov, Gorlov и nikitenko-tolik, должен повторить, топик не про инвестиции, а про системный подход к торговле.
И разумеется здесь не будет обсуждения «индекс-топ-20» и иже с ним

47 Kaur Автор Сообщений: 1327 - Руслан Каюмов

17 мая 2013, 17:11
↓

сам частенько страдаю от излишних убытков…
а статья очень занимательная, я даже некоторые моменты по несколько раз перечитывал *yes*

1 NikolaiKichev Сообщений: 23 - Кто много спит - тот мало зарабатывает.

25 мая 2013, 15:56
↓

на Форексе нужно быть готовым ко всему, и даже к сливу. Главное не впадать в панику, а работать над своей ТС. Kaur, спасибо за статью, разжевано.

1 FilinVik Сообщений: 14

27 мая 2013, 00:58
↓

Согласен. Нужно соблюдать спокойствие и трезвый ум в любых ситуациях.

1 nikitenko-tolik Сообщений: 28

6 июня 2013, 12:43
↑
↓

комментарий был удален 2014-12-29 15:04:44 admin

На Форексе нужно быть холоднокровным, так как верные решения принимать нужно не в горячке. А паника это начало полного провала.

1 Petrov Сообщений: 34 - У ушей тоже есть стены.

6 июня 2013, 13:00
↓

Это все приходит с опытом. Такие нормы торговли по-началу очень тяжело соблюдать!

1 nikitenko-tolik Сообщений: 28

11 июня 2013, 13:46
↓

Статья конечно грамотно написана и в целом очень поучительна, но есть маленькая ложка ..., у avp555 на всех ПАММ-счетах работают роботы, а это разница с ручной торговлей.

6 iBorya Сообщений: 60 - Борис

1 августа 2013, 09:14
↓

Это не суть важно в данном случае. Длительные периоды без прибыли бывают как в автоматической, так и в ручной торговле. Многие стратегии можно заавтоматизировать.
Потому пример, на мой взгляд, хорошо подходит — даем правила avp-стратегии Васе, он с большой вероятностью ничего не сможет из нее вытянуть. Даем те же правила грамотному трейдеру — тот тестирует, выявляет потенциал, создает/заказывает советника (при желании), оптимизирует и получает профит.

47 Kaur Автор Сообщений: 1327 - Руслан Каюмов

1 августа 2013, 09:31
↑
↓

Спорный вопрос, индивидуально. Считаю для ручной торговли убыток или просадка по средствам более 10%, повод остановиться и принять меры! По автомату да, надо тестировать, оптимизировать и без уверенности ждать прибыли с просадкой 50% или сливом…

6 iBorya Сообщений: 60 - Борис

1 августа 2013, 11:26
↓

я думаю иначе… моя тс предполагает просадки и до 60% в месяц от месячного депозита… и как то нормально)

16 PrAct Сообщений: 602 - Владимир

1 августа 2013, 13:31
↑
↓

Да, видимо когда стану профи (если стану), тоже буду считать, что 60% это ок, хотя все зависит от уверенности в системе и загрузке депозита

6 iBorya Сообщений: 60 - Борис

1 августа 2013, 13:52
↓

статье

не каждый наверно вытерпит такой срок… только опытные скорее переживут тако период.

1 Albertovich Сообщений: 43 - Юрий Новиков

2 августа 2013, 17:22
↓

большинство и не выдерживает. уходит после нескольких неудач, а терпеть такое долгое время тем более не станет. это и минус деньги, и минус нервы

2 Kamar Сообщений: 37

7 августа 2013, 15:37
↓

Статья интересная, это бесспорно, кое что взял на заметку

но опять же это субъективный подход к делу, каждый должен искать свой путь, и свои критерии максимальной просадки для принятия решения и дальнейшей корректировки по торговле.

0 Neutron Сообщений: 1

14 августа 2013, 12:02
↓

Конечно, для каждого человека и для каждого счета есть свой уровень посадки, так же и тот уровень дохода который трейдер ожидает

1 nikitenko-tolik Сообщений: 28

31 августа 2013, 16:54
↓

ну да некоторые. если 100 $ потеряют, то уже прекратят на этом всю торговля, а некоторые пишут, что 1000 $ это не депозит и надо больше

2 Kamar Сообщений: 37

5 сентября 2013, 16:23
↓

И это вполне понятно, у всех разные материальные возможности, для кого-то 100 долларов, это уже большая сумма, а кто-то и 1000 за деньги не считает. Когда-то я тоже считала сотню довольно большой суммой, а теперь для меня это так сумма средних размеров.

2 Flippa Сообщений: 88 - Забанен

12 июня 2014, 23:24
↑
↓

нда) на жизненную тему. спасибо.

2 Fedos Сообщений: 50

13 июня 2014, 15:35
↓

Прибыльную стратегию отыскать не так сложно, они действительно под ногами.

Эх, наверное, не под теми ногами ищу…

27 Oxy Сообщений: 3430 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

18 октября 2014, 23:26
↓

это элементарно ватсон, обставлена красиво, понятная до тупости ситуация!

4 lbv19 Сообщений: 388

29 марта 2015, 15:44
↓

без опыта и стратегия не поможет

1 GeorgVorobey Сообщений: 9 - GeorgVorobey

20 июля 2015, 17:51
↓

хорошая статья, если честно прям себя увидел в этой статье но, не удивился, а это есть хорошо *victory*

4 Green73usd Сообщений: 6 - раз дватц

25 октября 2015, 14:41
↓

Лично для себя обозначил их другой статьи несколько эффективных а главное бесперебойно работающих способов))))

-Выставление стоп-лосс – причем его размер не должен превышать 5% от общей суммы на счету трейдера. Ордер выставляется одновременно с открытием новой позиции, но ни в коем случае не позже.
-Оптимальное кредитное плечо – использование большого размера кредитного плеча может привести не только к просадкам, но и к сливу депозита трейдера практически до нуля.
-Воздержание от торговли на нестабильном рынке – очень часто трейдер соблюдая даже два первых условия все ровно умудряется потерять чуть ли не половину собственных средств в течении одной сессии. Поэтому если вы совершили подряд несколько неудачных сделок, то лучше на сегодня отказаться от трейдинга и заняться другим делом.
— Правильная оценка вероятной прибыли – не следует жадничать, выставляя тейк-профит, его размер должен всегда соответствовать динамике рынка.Старайтесь если не максимально, то частично следовать, и тогда и проблем то может меньше с просадками то будет) Всем финансового благополучия и найти верный ответ на интересующий вопрос)

1 SergoKor Сообщений: 11

4 октября 2016, 01:51
↓

Ну да. Просадка может перерасти в слив.

0 vitalka42 Сообщений: 4 - Аккаунт забанен (клон)

25 октября 2016, 11:21
↓

А почему бы и нет?!… Если торговля трейдера\управляющего тебя устраивает… и веришь в него, что он может делать прибыль и достаточно хорошую, то стоит… Если инвестицию принимать на просадке… то другие инвесторы получают чуть меньше дохода… ведь % распределения средств изменяется… но если трейдер может открыть еще ордер, согласно его правилам ММ… то и доходность других так же не нарушается… поэтому… инвестирование на просадках не считаю уже и плохой идеей… единственное, чтобы эти инвесторы не инвестировали только на просадках и при прибыли забирали свою инвестицию… это не инвесторы… а щипачи… а таких инвесторов надо наказывать штрафом за досрочный возврат инвестиции…

0 kontrabas Сообщений: 6 - Аккаунт забанен (клон)

26 октября 2016, 15:38
↓

Просадки наше фсе, у кого их небыло тот и не трейдер

1 Myazhkand Сообщений: 40 - Myazhkand

4 октября 2018, 12:15
↓

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий

Моя торговля

Группа "Школа трейдеров"

Также доступны платные консультации

Лучшее от Kaur

Системная торговля. Готовы ли вы к просадкам?

Комментарии (51)

Рейтинг брокеров FOREX

Из недавнего:

Авторизация

Моя торговля

Группа "Школа трейдеров"

Также доступны платные консультации

Лучшее от Kaur

Системная торговля. Готовы ли вы к просадкам?

Вставка изображения

СМАЙЛИКИ

Позитив

Негатив

Роли

Еще

Плакаты, знаки

Комментарии (51)

Рейтинг брокеров FOREX

Из недавнего: