Kaur
Руслан Каюмов

 
Уровень 47

  Торгую в компаниях:

  Моя торговля


График торгового счета Kaur


Группа "Школа трейдеров"

Рейтинг 294



РЕКОМЕНДУЮ



Системная торговля. Готовы ли вы к просадкам?

К профиту все мы, конечно, готовы :)  А вот к потерям? Или точнее, к просадке — к длительному периоду без прибыли?

В качестве иллюстрации возьмем тех, кто успешен. Например, хорошие ПАММ-управляющие. Но обязательно с правильных сервисов, а не с тех, что рисуют положительный процент каждую неделю, маскируясь под торговлю.

Откроем ПАММ-рейтинг Альпари — www.alpari.ru/ru/investor/pamm/

Возьмем одного из лидеров топа

Счету больше двух лет, прирост средств десятикратный (1000%).
Инвесторский капитал 260 000 USD.


А это значит, что при средней оферте 30%, и если управляющий удвоит депозит в следующем году (а за последний год прибыль составляет 96%), то его вознаграждение от управления составит около 80 000 USD, что соответствует высокой по российским меркам з.п. 200 тыс. руб / мес.

Успешный управляющий? Успешный.
Те, кто кто не обладает сразу миллионными стартовыми капиталами, вполне могут стремиться к такой цели: нарабатываем статистику торговли -> берем на борт капитал под управление -> делим прибыль с инвесторами.

Теперь посмотрим на график его ПАММа:


И что же видим? Периоды просадок и плато составляют до полугода. Представьте, что Вы уходите в декабре в просадку, а возвращаетесь из нее только в июне? Многие начинающие хоть вроде и слышали об этом, но к такому повороту не готовы. Месяц торговли без прибыли + потеря четверти депозита = уныние, поиск новой системы, вдохновляющее начало по новой системе, снова спад… Так и бегает большинство по кругу.

Поступим еще более наглядно. Предположим, что система avp555, способная приносить своему владельцу неплохие деньги, вдруг попала в руки к Васе — одному из начинающих трейдеров, который сломя голову с энтузиазмом носится по форумам в поисках систем, роботов, перебирает кучи архивов, читает запоем книги… Вася «пока» не зарабатывает, но считает, что уже «вот-вот, скоро». Типичный представитель племени вечноначинающих трейдеров.

Как вы думаете, что изменится с появлением системы avp555 у Василиля?
Да ровным счетом ничего :)  Совсем ничего. Никаких 200 тыс. рублей в месяц зарабатывать он не будет.

Василилй получает некие торговые правила системы. Такие он уже видел не раз. Начинает по ним торговать, но вот незадача — наступает очередной период просадки в 3-6 мес. И, быть может, наступает такой период сразу, даже без профита на старте. Вполне вероятно.

И даже самый стойкий Вася за полгода полностью разочаруется в системе, потому что критерии его оценки системы эмоциональные и неформализованые.

Вот полгода, взятые из того же успешного ПАММа.



Система успешного управляющего не дала Васе никаких дивидендов. Наш герой суетится, мелочится и ориентируется на показатели недели, месяца, строит какие-то планы, оторванные от реальности (от реальных показателей конкретной системы).



И заметьте, это еще был самый стойкий Василий! Большинство же и пару месяцев подобной ручной торговли не протянут :) 

А нужно то всего — остановиться, успокоиться, протестировать свою систему и четко обозначить критерии, по которым стратегия признается нерабочей. На основе объективных данных тестирования. Например: достижение просадки более 50% или полтора года торговли без прибыли.

Отсюда следует, что дело вовсе не в стратегии, а в подходе к реализации стратегии. Подход должен быть системный, и никакой иной. Прибыльную стратегию отыскать не так сложно, они действительно под ногами. Но нужно еще поднять, пригреть (читай потестировать) стратегию, выработать план по ММ и четко следовать заданным правилам. В профите и в просадке, в горе и радости, достатке и бедности, пока margin call не разлучит вас

Желаю удачи!

Все герои вымышлены. Совпадения с реальными лицами и событиями считать случайными!
  • +14
  • Просмотров: 14951
  • 24 января 2013, 12:54
  • Kaur
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

Вступите в группу "Школа трейдеров", чтобы следить за обновлениями
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ГРУППЕ
присоединиться
  Предыдущая запись в группе
Как сдуваются торговые системы
Следующая запись в группе  
Сравнение FOREX и биржевого рынка. Инфографика
01 декабря 2012
16 мая 2013

Комментарии (50)

+
+2
Классная статья *good* 
Спасибо! *victory* 
avatar

  14  rebel Сообщений: 405

  • 24 января 2013, 13:03
+
0
+1 наука для начинающих трейдеров (читать обязательно)
avatar

  2  korieshov Сообщений: 86

  • 21 августа 2013, 10:58
+
0
Уже где-то читал идентичный материал. Не все готовы к таким просадкам. а именно тут испытываются все нервы)))
avatar

  2  korieshov Сообщений: 86

  • 21 сентября 2013, 16:06
+
0
Да ты тут его и читал, балабол *evil*  Месяц назад комментарий от тебя же выше. Хоспадииии, когда уволят тебя уже и еще с десяток твоих коллег-ботов? Вы совсем обнаглели со своей пустоловной накруткой счетчика комментов. Мало того, что льете сплошную воду, так еще и в одних и тех же материалах.
avatar

  12  Tor Сообщений: 421 - Роберт

  • 21 сентября 2013, 16:49
+
+1
все в точку. держи +
avatar

  10  oleg Сообщений: 165 - олег

  • 24 января 2013, 14:28
+
0
если мне не изменяет память, вы сами тестирцете такую лабуду, как памм.по моему не одному управляющему.

как успехи??
avatar

  18  Drughemp Сообщений: 722 - Александр

  • 24 января 2013, 15:05
+
0
О тестировании паммов в своем месте в свое время.
А лабуду я не тестирую.
avatar

  47  Kaur Автор Сообщений: 1300 - Руслан Каюмов

  • 24 января 2013, 16:27
+
+2
согласен, зачастую некогда прибыльные стратегии заставляю себя ждать и снова работают так как цена может стоять в узком ценовом диапазоне не один месяц…
avatar

  67  shulgindv Сообщений: 5348

  • 24 января 2013, 19:37
+
0
Вы и представить не можете какие я иной порой терплю убытки…
avatar

  20  Anatoly74 Сообщений: 3710 - Анатолий

  • 24 января 2013, 21:39
+
+1
Жизнено:) 
avatar

  7  Soultaker Сообщений: 138

  • 31 января 2013, 21:32
+
0
Убытки принимаю как данность без них не будет и профитов а профитов не бывает без убытков.
avatar

  21  SerOv Сообщений: 856 - Сергей

  • 16 февраля 2013, 17:23
+
0
молодец в стиле изложения и написания просматривается одна приятная вещь — ЛОГИКА
avatar

  0  JLu4HocTb Сообщений: 1 - Юра Зуб

  • 10 марта 2013, 23:57
+
0
Статья отличная. Только немного неточности в терминологии.
… к просадке — к длительному периоду без прибыли
Это не просто период без прибыли. Это период, когда депозит проверяется на прочность, когда постоянно мучит вопрос, что делать — зафиксировать убытки или продолжать увеличивать просадку в надежде на возврат цены. Просадка — прежде всего, психологическое испытание. Чем серьёзнее просадка, тем больше психологическое давление и опасность пренебречь сигналами ТС. Строго говоря, ТС, допускающая просадку такого размера, чтобы об этом нужно было бы так беспокоиться — плохая ТС.
avatar

  1  vogel Сообщений: 21

  • 16 апреля 2013, 21:25
+
0
ТС, допускающая просадку такого размера, чтобы об этом нужно было бы так беспокоиться — плохая ТС.

Смысл в том, что «Василий» беспокоится так по любой просадке. Т.е. дело не в системе, а в трейдере. Акцент намеренно сделан на «отсутствии прибыли», а не на получении каких-то особых сверхубытков. Потому что достаточно и отсутствия прибыли, чтобы наш герой продолжил свои постоянные метания от системы к системе.
… Там все написано.
avatar

  47  Kaur Автор Сообщений: 1300 - Руслан Каюмов

  • 16 апреля 2013, 21:37
+
0
Как знакомо)))
спасибо!
avatar

  1  Albertovich Сообщений: 43 - Юрий Новиков

  • 26 апреля 2013, 11:13
+
0
Обещания это все потрогать нельзя. Потрогать можно только профит и только выведенный и обналеный, все остальное пыль. Я даже боьше скажу, если вы рекапитализируете, считайте что у вас ничего так и нет. Ибо все под богом финансов ходим. Раз, два и неважно был ли профит на счету если он недоступен. Делайте как я, у фреша половину профита в обнал, вторую — бросаю монетку, обнал или рекап.
avatar

  3  tsimpako Сообщений: 199

  • 26 сентября 2016, 15:37
+
0
А как же обещания трейдеров о том что ты всегда будешь в плюсе. Я планирую вложить в ДУ, потому как у самого нет времени самостоятельно зарабатывать и учиться этому делу, хоть это меня очень привлекает. Мне одного не понятно, почему все ДЦ обещают только прибыль, разве нет проиграшей?
avatar

  1  nikitenko-tolik Сообщений: 28

  • 13 мая 2013, 17:44
+
0
*hi* 
«Обещания» ДЦ (если такие есть) — исключительно рекламный ход.

Раз Вы связываете ДУ, обещания и ДЦ, значит речь, скорее всего, идет о размножившихся в последнее время сервисах инвестирования с неторговыми рисками. Когда компании обещают сохранение депозита и показывают ежемесячную непрерывную доходность почти без просадок.
В подавляющем большинстве случаев — это пирамиды, замаскированные под торговлю. Они действительно могут годами выплачивать прибыль, а затем в одночасье слить вклад.

На таких инвестициях люди тоже зарабатывают (также как и есть инвесторы, заработавшие на МММ). Но отношения к реальной торговле и, следовательно, к данной теме подобные пирамиды не имеют.
avatar

  47  Kaur Автор Сообщений: 1300 - Руслан Каюмов

  • 13 мая 2013, 18:09
+
0
Исходя из ваших слов с ДЦ которые предлагают инвестировать в доверительное управление лучше не иметь дел?
avatar

  1  Petrov Сообщений: 34 - У ушей тоже есть стены.

  • 15 мая 2013, 19:02
+
0
Не совсем. Я лишь хочу сказать, что пирамиды, замаскированные под фонды и под памм-сервисы не имеют отношения к торговле и к топику про реальный ПАММ.
Ну а зарабатывать на них или нет — это каждый решать должен сам. Главное понимать, что это никакое не доверительное управление.
avatar

  47  Kaur Автор Сообщений: 1300 - Руслан Каюмов

  • 15 мая 2013, 20:09
+
0
Ну почему же. вы же сами выбираете с кем и на каких условиях работать: внимательно изучаете стейтмент, читаете отзывы о брокере, смотрите в глаза управляющему, переписывая его паспортные данные и многое другое, что обеспечит здоровый сон. Вопрос только в том — чего вы ждете от рынка — быстрых денег или прибыли (стабильной или за какой-то конкретный период). как только ответите себе на вопрос. поймете с кем вам и на каких условиях стоит работать
avatar

  2  korieshov Сообщений: 86

  • 21 августа 2013, 11:00
+
0
И как же отличить такие замаскированные под фонды пирамиды?
avatar

  1  nikitenko-tolik Сообщений: 28

  • 17 мая 2013, 10:59
+
0
Да, поддерживаю такой вопрос. Как их различать, реальный ПАММ и пирамиду? Насколько понимаю, Kaur, у Вас уже есть своё сложенное мнения про некоторые ДЦ. Может поделитесь с нами? Я собираюсь инвестировать, но пока компанию не выбрал. Буду благодарен, если посоветуете проверенных)
avatar

  1  Gorlov Сообщений: 30

  • 17 мая 2013, 11:18
+
0
Я слышал об одной компании, у которой есть интересная программа, в которой ты доверяешь управление своими финансами не одному трейдеру, а 20 — ке лучших. Я думаю что шансы заработать там выше, чем доверять одному трейдеру!
avatar

  1  nikitenko-tolik Сообщений: 28

  • 17 мая 2013, 16:46
+
0
Petrov, Gorlov и nikitenko-tolik, должен повторить, топик не про инвестиции, а про системный подход к торговле.
И разумеется здесь не будет обсуждения «индекс-топ-20» и иже с ним :) 
avatar

  47  Kaur Автор Сообщений: 1300 - Руслан Каюмов

  • 17 мая 2013, 17:11
+
0
сам частенько страдаю от излишних убытков…
а статья очень занимательная, я даже некоторые моменты по несколько раз перечитывал *yes* 
avatar

  1  NikolaiKichev Сообщений: 23 - Кто много спит - тот мало зарабатывает.

  • 25 мая 2013, 15:56
+
0
на Форексе нужно быть готовым ко всему, и даже к сливу. Главное не впадать в панику, а работать над своей ТС. Kaur, спасибо за статью, разжевано.
avatar

  1  FilinVik Сообщений: 14

  • 27 мая 2013, 00:58
+
0
Согласен. Нужно соблюдать спокойствие и трезвый ум в любых ситуациях.
avatar

  1  nikitenko-tolik Сообщений: 28

  • 6 июня 2013, 12:43
комментарий был удален 2014-12-29 15:04:44 admin

+
0
На Форексе нужно быть холоднокровным, так как верные решения принимать нужно не в горячке. А паника это начало полного провала.
avatar

  1  Petrov Сообщений: 34 - У ушей тоже есть стены.

  • 6 июня 2013, 13:00
+
0
Это все приходит с опытом. Такие нормы торговли по-началу очень тяжело соблюдать!
avatar

  1  nikitenko-tolik Сообщений: 28

  • 11 июня 2013, 13:46
+
0
Статья конечно грамотно написана и в целом очень поучительна, но есть маленькая ложка ..., у avp555 на всех ПАММ-счетах работают роботы, а это разница с ручной торговлей.
avatar

  6  iBorya Сообщений: 60 - Борис

  • 1 августа 2013, 09:14
+
+1
Это не суть важно в данном случае. Длительные периоды без прибыли бывают как в автоматической, так и в ручной торговле. Многие стратегии можно заавтоматизировать.
Потому пример, на мой взгляд, хорошо подходит — даем правила avp-стратегии Васе, он с большой вероятностью ничего не сможет из нее вытянуть. Даем те же правила грамотному трейдеру — тот тестирует, выявляет потенциал, создает/заказывает советника (при желании), оптимизирует и получает профит.
avatar

  47  Kaur Автор Сообщений: 1300 - Руслан Каюмов

  • 1 августа 2013, 09:31
+
0
Спорный вопрос, индивидуально. Считаю для ручной торговли убыток или просадка по средствам более 10%, повод остановиться и принять меры! По автомату да, надо тестировать, оптимизировать и без уверенности ждать прибыли с просадкой 50% или сливом…
avatar

  6  iBorya Сообщений: 60 - Борис

  • 1 августа 2013, 11:26
+
0
я думаю иначе… моя тс предполагает просадки и до 60% в месяц от месячного депозита… и как то нормально)
avatar

  16  PrAct Сообщений: 596 - Владимир

  • 1 августа 2013, 13:31
+
0
Да, видимо когда стану профи (если стану), тоже буду считать, что 60% это ок, хотя все зависит от уверенности в системе и загрузке депозита
avatar

  6  iBorya Сообщений: 60 - Борис

  • 1 августа 2013, 13:52
+
0
статье *good* 
не каждый наверно вытерпит такой срок… только опытные скорее переживут тако период.
avatar

  1  Albertovich Сообщений: 43 - Юрий Новиков

  • 2 августа 2013, 17:22
+
0
большинство и не выдерживает. уходит после нескольких неудач, а терпеть такое долгое время тем более не станет. это и минус деньги, и минус нервы
avatar

  2  Kamar Сообщений: 37

  • 7 августа 2013, 15:37
+
0
Статья интересная, это бесспорно, кое что взял на заметку ;)  но опять же это субъективный подход к делу, каждый должен искать свой путь, и свои критерии максимальной просадки для принятия решения и дальнейшей корректировки по торговле.
avatar

  0  Neutron Сообщений: 1

  • 14 августа 2013, 12:02
+
0
Конечно, для каждого человека и для каждого счета есть свой уровень посадки, так же и тот уровень дохода который трейдер ожидает
avatar

  1  nikitenko-tolik Сообщений: 28

  • 31 августа 2013, 16:54
+
0
ну да некоторые. если 100 $ потеряют, то уже прекратят на этом всю торговля, а некоторые пишут, что 1000 $ это не депозит и надо больше
avatar

  2  Kamar Сообщений: 37

  • 5 сентября 2013, 16:23
+
0
И это вполне понятно, у всех разные материальные возможности, для кого-то 100 долларов, это уже большая сумма, а кто-то и 1000 за деньги не считает. Когда-то я тоже считала сотню довольно большой суммой, а теперь для меня это так сумма средних размеров.
avatar

  2  Flippa Сообщений: 88 - Забанен

  • 12 июня 2014, 23:24
+
0
нда) на жизненную тему. спасибо.
avatar

  2  Fedos Сообщений: 50

  • 13 июня 2014, 15:35
+
0
Прибыльную стратегию отыскать не так сложно, они действительно под ногами.

Эх, наверное, не под теми ногами ищу…
avatar

  17  Oxy Сообщений: 2860 - ..ιllιlι.lι.ιllι.ιlι..

  • 18 октября 2014, 23:26
+
0
это элементарно ватсон, обставлена красиво, понятная до тупости ситуация!
avatar

  4  lbv19 Сообщений: 388

  • 29 марта 2015, 15:44
+
0
без опыта и стратегия не поможет
avatar

  1  GeorgVorobey Сообщений: 9 - GeorgVorobey

  • 20 июля 2015, 17:51
+
+1
хорошая статья, если честно прям себя увидел в этой статье но, не удивился, а это есть хорошо *victory* 
avatar

  3  Green73usd Сообщений: 6 - Алексей Алексей

  • 25 октября 2015, 14:41
+
0
Лично для себя обозначил их другой статьи несколько эффективных а главное бесперебойно работающих способов))))

-Выставление стоп-лосс – причем его размер не должен превышать 5% от общей суммы на счету трейдера. Ордер выставляется одновременно с открытием новой позиции, но ни в коем случае не позже.
-Оптимальное кредитное плечо – использование большого размера кредитного плеча может привести не только к просадкам, но и к сливу депозита трейдера практически до нуля.
-Воздержание от торговли на нестабильном рынке – очень часто трейдер соблюдая даже два первых условия все ровно умудряется потерять чуть ли не половину собственных средств в течении одной сессии. Поэтому если вы совершили подряд несколько неудачных сделок, то лучше на сегодня отказаться от трейдинга и заняться другим делом.
— Правильная оценка вероятной прибыли – не следует жадничать, выставляя тейк-профит, его размер должен всегда соответствовать динамике рынка.Старайтесь если не максимально, то частично следовать, и тогда и проблем то может меньше с просадками то будет) Всем финансового благополучия и найти верный ответ на интересующий вопрос)
avatar

  1  SergoKor Сообщений: 11

  • 4 октября 2016, 01:51
+
0
Ну да. Просадка может перерасти в слив.
avatar

  0  vitalka42 Сообщений: 4 - Аккаунт забанен (клон)

  • 25 октября 2016, 11:21
+
0
А почему бы и нет?!… Если торговля трейдера\управляющего тебя устраивает… и веришь в него, что он может делать прибыль и достаточно хорошую, то стоит… Если инвестицию принимать на просадке… то другие инвесторы получают чуть меньше дохода… ведь % распределения средств изменяется… но если трейдер может открыть еще ордер, согласно его правилам ММ… то и доходность других так же не нарушается… поэтому… инвестирование на просадках не считаю уже и плохой идеей… единственное, чтобы эти инвесторы не инвестировали только на просадках и при прибыли забирали свою инвестицию… это не инвесторы… а щипачи… а таких инвесторов надо наказывать штрафом за досрочный возврат инвестиции…
avatar

  0  kontrabas Сообщений: 6 - Аккаунт забанен (клон)

  • 26 октября 2016, 15:38

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Начать торговлю с Альпари

 
Как начать: открываем первую торговую сделку за 7 шагов →