Kaur
Руслан Каюмов

 
Уровень 47
Добро пожаловать!

  Торгую в компаниях:

  Моя торговля


График торгового счета Kaur


Группа "Школа трейдеров"

Рейтинг 330


В этой группе публикуются материалы для начинающих трейдеров Форекс



В каком порядке изучать материалы новичку:

• Первая сделка на Форекс за 7 шагов — инструкция для начинающих

• Дополнительный материал для любознательных: Механизм образования прибыли на Форекс, кредитное плечо

• Основы ММ: каким лотом открыть сделку? Расчет риска, виды управления капиталом

• (видео) Начальная настройка Metatrader

• Как подняться трейдеру, если денег нет, а прибыльная торговая система есть?

• Как просто учитывать выход новостей в работе трейдера-технаря на Форекс



В содержании указаны только некоторые первостепенные материалы. Полностью смотрите в группе.



Также доступны платные консультации



(в основном, все ответы есть в бесплатном доступе, но консультации позволяют форсированно стартовать, и сэкономить время при обучении)

$25 / час

Через skype

Ведет консультации Kaur

Для записи обращаться в личку — www.opentraders.ru/private/add/?talk_users=Kaur

Или на скайп: kayumovru


Лучшее от Kaur



Системная торговля. Готовы ли вы к просадкам? Комментариев 51
2013-01-24 12:54:00Рейтинг 0

Как подняться трейдеру, если денег нет, а прибыльная торговая система есть? Комментариев 24
2015-01-11 16:35:29Рейтинг 0

Первая сделка на валютном рынке за 7 шагов - инструкция для начинающих Комментариев 62
2014-03-27 16:41:56Рейтинг 0

Информационная безопасность для трейдера Комментариев 21
2014-09-30 16:19:15Рейтинг 0

Excel-прототипирование торговых систем (часть 1): быстрый старт Комментариев 5
2017-10-12 18:41:17Рейтинг 0

Как сдуваются торговые системы

Торговая стратегия может в один прекрасный момент перестать работать, даже если она годами приносила прибыль.
Многие это понимают. Но «понимать» — этого может быть мало. Лучше увидеть, как бывает на деле.

Вот график одной простой стратегии с января 2004 года до 1 сентября 2008 года:



Подчеркиваю, что стратегия очень простая. Здесь нет никакой подгонки под период, и даже нет параметров для оптимизации. Сделки заключаются как на продажу, так и на покупку. Торговая идея просто работала и могла приносить прибыль 4 года к ряду. Если управляющий трейдер добьется такого графика в реальности, то многие инвесторы уверуют в прибыльность и устойчивость торговли.

Но… наступает сентябрь 2008 года. А как известно, это время краха рынков — время Мирового финасового кризиса


15 сентября 2008 года, суета у здания Lehman Brothers — в этот день банк подал заявление о своем банкротстве. Маховик кризиса раскручивается.

Как же ведет себя наша стратегия теперь?



Резкий обвал, потеря до конца года всех заработанных средств. Причем, стратегия в этот период сливает как на продажах, так и на покупках. Т.е. рынок просто меняет свое поведение.
Далее ситуация стабилизируется, но до сих пор стратегия не может вернуться к докризисным показателям. Даже избежав обвала осенью-зимой 2008-го, трейдер не смог бы показать те же результаты, что и до кризиса.

Так почему важно помнить о таком варианте развития событий? Чтобы не вкладывать все в одну систему, не переставать учиться новым методам, и дабы суметь вовремя сказать себе «Лошадь сдохла — слезь»

См. также Еще поломанное копье в музей...
  • +6
  • Просмотров: 19001
  • 1 декабря 2012, 10:27
  • Kaur
Понравилcя материал? Не забудьте поставить плюс и поделиться в социальной сети!

Вступите в группу "Школа трейдеров", чтобы следить за обновлениями
ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ГРУППЕ
присоединиться
20 июня 2012
24 января 2013

Комментарии (20)

+
+2
Спасибо за упоминание моего топика *good* , и да, эта поговорка как ничто лучше иллюстрирует основную мысль вашего.
avatar

  9  sob Сообщений: 360 - Александр

  • 1 декабря 2012, 21:21
+
+1
поддерживаю! ТС надо тестировать на большом временном промежутке, желательно не менее чем в течении 3 лет. Единственный момент, представленная ТС относится к фондовому рынку, акциям. Валюта никак не изменила своим принципам в 2008-2009 году.
avatar

  16  PrAct Сообщений: 602 - Владимир

  • 2 декабря 2012, 17:28
+
0
Единственный момент, представленная ТС относится к фондовому рынку, акциям.

ТС на евродолларе работает.
Просто стратегии разные, и принципы, которые они эксплуатируют тоже разные. Для каких-то стратегий поведение рынка изменилось, для других — нет.
avatar

  47  Kaur Автор Сообщений: 1327 - Руслан Каюмов

  • 2 декабря 2012, 17:50
  • ↑
+
0
На истории всегда просто смотреть, можно найти любой вариант стратегии, и которая рухнула, и которая выросла :) 
avatar

  4  Romario Сообщений: 45 - Roman Ostapenko

  • 26 февраля 2013, 15:36
+
0
Поэтому я отдельно упоминаю, что эта стратегия приведена без подгонок и без оптимизаций. Здесь показана работа торговой идеи в чистом виде в качестве наглядной иллюстрации. Показать подобное на реальной торговле будет сложнее, потому что после слива трудно найти тех, кто 4 года подряд будет продолжать упорно торговать по правилам :) 

Ну а качестве иллюстрации основной мысли о том, как сливают стратегии после нескольких лет работы, почему бы не использовать пример на истории?
avatar

  47  Kaur Автор Сообщений: 1327 - Руслан Каюмов

  • 26 февраля 2013, 16:07
  • ↑
+
0
Потому что на истории можно найти подтверждение любому утверждению )) Например подобрать стратегию, которая зарабатывает несколько лет, и даже кризисы ей непочем )
avatar

  4  Romario Сообщений: 45 - Roman Ostapenko

  • 26 февраля 2013, 16:16
  • ↑
+
0
А еще графики можно рисовать. Что с того?
Может я нарисовал график? <img src='http://opentraders.ru/templates/skin/g6h/images/smilies/002.gif' alt=' :) '>&nbsp;  Зачем мне мучаться с подбором на истории и прочим. Тем более показывая сливающую стратегию, под которую и денег не взять и не продать? Остановитесь лучше на мысли, что график нарисован.

…
Редактирован: 25 октября 2014, 19:41
avatar

  47  Kaur Автор Сообщений: 1327 - Руслан Каюмов

  • 26 февраля 2013, 16:39
  • ↑
+
+1
Молодец автор. С удовольствием читаю все его статьи.
avatar

  7  Soultaker Сообщений: 138

  • 27 февраля 2013, 02:22
+
+1
Хорошая познавательная статья вызвавшая у меня несколько вопросов. Первое что я уяснил это необходимость постоянного мониторинга своей ТС и при первых признаках «сдутия» принимать меры — отсюда первый иожно ли утверждать что «лошадь сдохла» на относительно малых сроках мониторинга 1-2-3 года для начинающих трейдеров, возможно же что началась локальная просадка а трейдер испугавшись забросит потенциально хорошую ТС.И второй каков вседаки по Вашему алгоритм оценки ТС только ли финансовый или можно еще что то прикрутить?
А за статью спасибо!

avatar

  24  SerOv Сообщений: 859 - Сергей

  • 27 февраля 2013, 06:41
+
0
отсюда первый иожно ли утверждать что «лошадь сдохла» на относительно малых сроках мониторинга 1-2-3 года для начинающих трейдеров, возможно же что началась локальная просадка а трейдер испугавшись забросит потенциально хорошую ТС

Чтобы различить временную просадку и слив, очень удобно использовать результаты предварительного тестирования. Чаще возникает проблема, когда трейдер отступает при первой же локальной просадке, потому что ориентируется не на объективные показатели системы, а на свои собственные субъективные ожидания.
Подробнее об этом в статье Системная торговля. Готовы ли вы к просадкам? — там как раз важно не столько принятие убытков (убытки — это само собой), а принятие длительной просадки, что дается гораздо сложнее.

Что делать, если нет никаких результатов тестирования на истории? Чаще всего отсутствие теста означает недоработанность системы, отсутствие у нее четких правил или просто отсутствие подготовительной работы перед началом торгов (часто новичок берет ту или иную готовую систему и действует, не заморачиваясь на проверку, а ориентируясь лишь на чужие отзывы и кратковременные результаты). Допускаю, что есть исключения, но сам использую только те системы, которые имеют четкие правила и которые можно протестировать.

Отвечая на первоначальный вопрос, да, временная просадка обычно не превышает периода полгода-год и глубины 50%. Но это общий случай. Для каждой системы нужна своя оценка. Лучше всего на основе тестов, которые позволят также установить и адекватные риски.

Отсюда вытекает и ответ на второй вопрос. Алгоритм оценки ТС = проводим предварительное тестирование на достаточно продолжительном периоде истории и используем результаты тестов для оценки системы.
avatar

  47  Kaur Автор Сообщений: 1327 - Руслан Каюмов

  • 27 февраля 2013, 11:23
  • ↑
+
+1
Спасибо доходчиво и понятно во многом получил подтверждение собственным мыслям на счет ТС.Недавно нашел прогу для тестирования стратегий буду гонять свою но вот с такие четкие математические и графические выводы у меня навряд ли получатся.
avatar

  24  SerOv Сообщений: 859 - Сергей

  • 27 февраля 2013, 13:32
+
0
интересная статья, мне тоже понравилось
avatar

  1  Gatemauz Сообщений: 4

  • 26 апреля 2013, 15:38
+
0
Да, спасибо за статью. Так оно и бывает, сидел, долго выдумывал, тестил, и в момент уже нужно срочно что-то менять.
avatar

  1  FilinVik Сообщений: 14

  • 23 мая 2013, 00:22
+
0
да, 2008 год… страшное время(
тогда почти все стратегии погорели…
да и еще в примере стратегия работала 4 года, за такое время и без мирового кризиса все изменилось бы…
думаю так долго держать стратегию нельзя
avatar

  1  liverpool Сообщений: 36 - viva la vida!

  • 23 июля 2013, 18:27
+
0
У кого то стратегия полетела, а у кого то компания *friends* 
avatar

  13  danza Сообщений: 386 - Юрец

  • 23 июля 2013, 20:10
  • ↑
+
0
Дело же не в стратегии, а в самой ситуации. От кризиса не застрахует ни одна из стратегий. К сожалению, такой момент на нашем (низком) уровне достаточно сложно предугадать такой момент
avatar

  2  korieshov Сообщений: 86

  • 21 августа 2013, 10:38
  • ↑
+
0
ситуация на рынке меняется, сам рынок начинает вести себя по другому, поэтому конечно нужно подстаиваться под эти изменения
avatar

  2  Kamar Сообщений: 37

  • 26 июля 2013, 16:01
+
0
Редкий трейдер чувствует когда лучше перестать доить корову. Большинство продолжают верить. что это временное помутнение и ждут отката. Жаль, но эта тенденция не исключение из правила(
avatar

  2  korieshov Сообщений: 86

  • 21 августа 2013, 10:36
+
0
жаль, что точно не знаешь, когда стоит прекратить «доить эту корову»
avatar

  2  Kamar Сообщений: 37

  • 21 августа 2013, 15:35
+
+1
по моему мнению — стратегия вполне устойчивая и выдержала кризис. Респект трейдеру! Ему ничего менять не надо в своей тс! При этом если вы помните в тот момент по многим бумагам был установлен запрет на шорт! Следовательно, есть высокая вероятность того, что просадка стратегии была именно из-за запрета шортить бумаги. что касается периода восстановления: у меня есть предположение что и трейдер всё-таки изменил стратегию, сделав её менее рискованной — вот и поэтому результат хуже чем в период до кризиса. Эмоции однако. Но могу ошибаться. В целом если у трейдера такая стратегия, что вышла из последнего кризиса — то такой трейдер достоин управлять крупным фондом! ИМХО! Автору — респект!
avatar

  16  PrAct Сообщений: 602 - Владимир

  • 21 августа 2013, 16:17

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Начать торговлю с Альпари